单项选择题:
Which of the following measures of interest rate risk is most appropriate for bonds with prepayment option（）
A. Effective duration. B. Modified duration. C. Macaulay duration.
网友回答
答案：A
解析: 对于有内含权或者提前偿付权的债券而言，由于现金流是不确定的，故应该用有效久期测量利率风险，而不能用修正久期或麦考利久期。