在损失分布法框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平()和区间()的操作风

发布时间：2021-01-12 23:48:45

1.[]在损失分布法框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平()和区间()的操作风险VaR值。A.99%，1年 B.99.9%，2年 C.99%，2年 D.99.9%，1年ABCD