1.[]有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（ ）。A.空头期权到期日价值为-5元 B.多头期权到期日价值5元 C.买方期权净损益为3元 D.卖方期权净损益为-2元ABCD
网友回答
参考答案：D
参考解析：买方（多头）看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）=Max（30-25，0）=5（元），买方看涨期权净损益=买方看涨期权到期日价值-期权成本=5-2=3（元）；卖方（空头）看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格，0)=-5（元），卖方看涨期权净损益=卖方看涨期权到期日价值十期权价格=-5+2=-3（元）。