假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0. 5，则当期需要为该组合配置()市场风险监管资本才能满足监管要求。[2009年10月真题

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正确答案:A 解析：根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR=(3+0.5)×10 =35(万美元)。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0-1之间;VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。