如何协整检验中系数的显著性水平

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Johansen test 的 test statistics 和t-test 的计算方法完全不一样。他的test statistics 是用 trace 和eigenvalue 来计算的。具体计算过程有点繁琐，我就不给你写了，你去查查书或者论文吧。类似这样的一个公式：

其中 lambda 是排序下的eigenvalue。

而且，有了ADF test的经验，你应该有心理准备。这个test statistics根本就不是正常的chi-square distribution。几乎所有不稳定时间序列相关的检验，都是不规则的分布。所以，要么去查表，或者使用高级的计量软件，去计算p-value。

印象中eviews好像是能做johansen test的。